Contents
Kursneuigkeiten
09.02.10: Treffen für die heutige Vorlesung: Eingang des alten ReWi-Gebäudes.
29.01.10: Die Vorlesungsfolien für die Kapitel 5.7, 6.1., 6.3. und 6.4 können ab sofort heruntergeladen werden.
27.01.10: Die Vorlesungsfolien für Kapitel 5.6 können ab sofort heruntergeladen werden.
21.01.10: Die Vorlesungsfolien für die Kapitel 5.3, 5.4 und 5.5 können ab sofort heruntergeladen werden.
14.01.10: Die Vorlesung am Freitag, 15.01.10, findet um 12.15 Uhr im Raum VI (Altes ReWi-Gebäude) statt.
14.01.10: Die Vorlesungsfolien für die Kapitel 4.3, 4.4., 5.1 und 5.2 können ab sofort heruntergeladen werden.
10.12.09: Die Vorlesungsfolien für Kapitel 4.1 und 4.2 können ab sofort heruntergeladen werden.
02.12.09: Die Vorlesungsfolien für Kapitel 3.6 und 3.7 können ab sofort heruntergeladen werden.
Uhrzeit
Mittwochs: 16.00 - 18.00 Uhr
Raum
Raum HS IV
Zeiten der Übung:
Freitags, 14.00 - 16.00 Uhr (zweiwöchig, HS III)
nächste Übung: Freitag, den 12.02.10
Kontakt
Informationen folgen in Kürze
Downloads/Vorlesungsfolien
Kursinformationen (Oktober, 2009)
Vorlesungsfolien
Themenübersicht:
1. Einführung (Kapitel 1)
2. Deterministische Modelle in diskreter Zeit
(a) Zwei-Perioden-Modelle und Differenzengleichungen
• Intertemporale Nutzenmaximierung (KW, Kapitel 2.1, 2.2)
• Die Intuition hinter der Lagrangefunktion (KW, Kapitel 2.3)
• Ein allgemeines Gleichgewichtsmodell einer dezentralisierten Volkswirtschaft
mit überlappenden Generationen (KW, Kapitel 2.4)
• Differenzengleichungen: Vertiefung (KW, Kapitel 2.5)
(b) Mehr-Perioden-Modelle
• Intertemporale Nutzenmaximierung (KW, Kapitel 3.1)
• Der Einh¨ullendensatz (Das Envelope-Theorem) (KW, Kapitel 3.2)
• Lösung mit Hilfe dynamischer Programmierung (KW, Kapitel 3.3)
• Beispiel (KW, Kapitel 3.4)
• Analyse eines allgemeinen Gleichgewichtsmodell einer dezentralisierten Volkswirtschaft
(KW, Kapitel 3.6)
• Der Fall des zentralen Planners (KW, Kapitel 3.7)
3. Deterministische Modelle in stetiger Zeit
(a) Differentialgleichungen
• Definitionen und Theoreme (KW, Kapitel 4.1)
• Analyse allgemeiner Differentialgleichungen mit Hilfe von Phasendiagrammen
(KW, Kapitel 4.2)
• Lineare Differentialgleichungen (KW, Kapitel 4.3)
• Beispiele (KW, Kapitel 4.4)
(b) Modelle mit begrenztem und unbegrenztem Zeithorizont
• Intertemporale Nutzenmaximierung - Ein einführendes Beispiel (KW, Kapitel 5.1)
• Ableitung von Bewegungsgleichungen (KW, Kapitel 5.2)
• Der Fall mit unbegrenztem Zeithorizont (KW, Kapitel 5.3)
• Randbedingungen und hinreichende Bedingungen (KW, Kapitel 5.4, 5.5)
• Beispiele (KW, Kapitel 5.6)
• Die Hamilton-Funktion Gegenwartswert-Schreibweise (KW, Kapitel 5.7)
Falls es die Zeit zuläßt:
4. Modelle mit unbegrenztem Zeithorizont: Vertiefung
• Intertemporale Nutzenmaximierung: Dynamische Programmierung (KW, Kapitel 6.1)
• Dynamische Programmierung mit zwei Zustandsvariablen (KW, Kapitel 6.3)
• Ein allgemeines Gleichgewichtsmodell einer dezentralisierten Volkswirtschaft:
Nominal- und Realzinsen (KW, Kapitel 6.4)
Übungsblätter
Die Übungsaufgaben sind komplett dem Skript von Prof. Klaus Wälde entnommen.
Das Skript kann unter http://www.waelde.com/pdf/AIO.pdf heruntergeladen werden.
In der nächste Übungsstunde (12.02.10) werden voraussichtlich die Aufgaben 5.05, 5.06 und 5.09 besprochen.
Eine gute Einführung in Matlab findet man auf der Seite der Universtiät Dundee. Mit Hilfe dieses Skriptes werden wir in der nächsten Übungsstunde die folgenden Matlab-Aufgaben lösen. Die Matlab-Aufgaben können hier heruntergeladen werden:
- Übungsaufgaben (Lösung) (14.12.09)
- Übungsaufgaben (Lösung, Funktion) (29.01.10)